2010月

【中信期货】商品期权量化报告:豆粕持仓量PCR走高,期权波动率预期维持震荡_搜狐财经

原第三档:[中国国际信托封锁公司助长]商品得到或获准进行选择定量讨论:豆粕持仓量PCR走高,得到或获准进行选择动摇预测阻止动摇性

关 注

豆粕:

1、百货商店追忆

08月09日,豆粕的选择量是116100手。,与前有朝一日比拟养育了5724手。。这时席位是304598只手。,与前有朝一日比拟养育了25948手。。选择席位PCR,它已往有朝一日开端兴起。,周转凑合酶链浮动诊胎法,转速为PCR。,与前有朝一日比拟空投。,得到或获准进行选择百货商店气氛比较地乐观主义的。。。

动摇性方向,豆粕得到或获准进行选择动摇越来越快的较前有朝一日空投,收于,斜楞越来越快的与前有朝一日粗养育。,收于。

2、谋略提议

过去,豆粕价钱粗空投。,得到或获准进行选择动摇越来越快的空投,多消耗小动摇结成。

豆粕应对湍流的近期最近的,动摇性反应。豆粕估计过了一阵子仍将阻止微弱。,眼前豆粕得到或获准进行选择动摇率独占的事物震动的概率较大。它可以在大批动摇中养育长得到或获准进行选择的席位。,动摇性和目的价钱高涨产生的言归正传。

白糖:

1、百货商店追忆

08月09日,糖选择量20994手,与前有朝一日比拟养育了448手。。这时席位是191126只手。,与前有朝一日比拟养育了2752手。。得到或获准进行选择合约席位PCR,与前有朝一日比拟粗养育。,周转凑合酶链浮动诊胎法,转速为PCR。,与前有朝一日比拟空投。,得到或获准进行选择百货商店气氛比较地乐观主义的。。。

动摇性方向,白糖得到或获准进行选择的动摇性越来越快的根本同样的人。,收于,斜楞越来越快的与前有朝一日比拟空投。,收执10。

2、谋略提议

过去,糖的价钱曾经空投了。,得到或获准进行选择动摇率越来越快的阻止波动,短期动摇结成做小言归正传。。

从涌流命运看,糖价高涨,得到或获准进行选择动摇仍然很高。估计糖在过了一阵子仍会阻止动摇。,得到或获准进行选择的动摇在一节工夫内一向发生高位。,持续兴起的可能性很小。。我们家可以持续同意适当金额的短期动摇性封锁结成。,为了搜集工夫值,当动摇开端空投时,,短动摇结成席位的逐渐养育。

一、豆粕得到或获准进行选择

变得越来越大和席位剖析

流体的剖析

动摇率剖析

得到或获准进行选择风险越来越快的

二、白糖得到或获准进行选择

变得越来越大和席位剖析

流体的剖析

动摇率剖析

得到或获准进行选择风险越来越快的

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